Category: Финтех

Стратегии применяют, чтобы оптимизировать аналитику информации о рынке и, в соответствии с ней, выбирать уникальное торговое решение. После того, как вы учли все необходимые нюансы и сформировали торговый план, необходимо проверить его. Если у вас возникли сложности с разработкой торговой системы либо она работает не так, как вы планировали, то мы рекомендуем узнать, с помощью каких стратегий зарабатывают трейдеры с десятилетним опытом. Но не стоит использовать много индикаторов, больше — не значит лучше.

Краткосрочные торговые стратегии

У нас имеется также большой опыт в торговле акциями Газпрома, здесь оптимальным является применение систем для часовых бар. Эффективность торговли акциями Газпрома ниже из-за невысокой ликвидности и малых оборотов этого рынка в последнее время. При появлении большого гэпа или длинного бара в противоположном основному движению направлении осцилляторы и чувствительные индикаторы как правило показывают разворот.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

С другой стороны, автоматическая торговля использует передовые методы компьютерного моделирования для автоматизации части или всего портфеля инвестора. По сравнению с дискреционной торговлей, автоматическая торговля дает трейдерам преимущество в исполнении сделок, и они выбирают между консервативным или агрессивным методом торговли. Большинство торговых стратегий основаны либо на техническом, либо на фундаментальном анализе, и они основаны на поддающейся количественной оценке и проверке рыночной информации. Разработка хорошо сбалансированной торговой стратегии требует от инвесторов определения потенциальной добавленной стоимости портфеля. Финансовые инструменты разнообразны с точки зрения сложности торговли, рисков и ликвидности, которую они предлагают.

Ключевые компоненты торговой стратегии

Торговые стратегии в трейдинге — незаменимый помощник как начинающего, так и опытного инвестора. Если их знать и правильно использовать, вы сможете лучше ориентироваться на рынке и принимать решения. Что будет с вашей торговой системой, если в течение нескольких дней рынок будет вести себя непредсказуемо? Как вы поступите, если обрушится один из фондовых индексов? Как действовать в случае выхода незапланированной новости?

• С другой стороны, краткосрочные инвестиции могут допускать классы активов с более низким уровнем риска, которые помогают избежать потерь и обеспечить прибыль за счет диверсификации портфеля.
• Ручное тестирование включает в себя прокрутку ценовых графиков по инструменту, которым вы хотите торговать, и выявление сигналов, которые побудили бы вас войти в рынок, и того, что произошло впоследствии.
• А механические системы используют большинство профессионалов.
• Зачастую новичок, не имея значимого опыта, лишь “догоняет рынок” в попытках понять его закономерности.
• И механическими торговые системы как раз помогают максимально формализовать правила торговли и получать отчетность для дальнейшего анализа и коррекции своих действий.

Главные ошибки при разработке торговой системы

Однако, если вы хотите преуспеть в торговле, вы должны научиться контролировать эти эмоции и максимально исключать их из своих торговых решений. Для начинающих трейдеров, вероятно, более уместно ручное тестирование. Это эффективный способ натренировать свой разум распознавать графические паттерны, которые вы пытаетесь идентифицировать, и, надеюсь, в результате этот процесс станет для вас более естественным. Причина в том, что если вы начнете торговать с настроем, что вам нужно немедленно получить прибыль, это окажет на вас огромное давление. Это давление приведет к стрессу и заставит вас совершать больше ошибок. Независимо от того, учитесь ли вы стать трейдером или торгуете профессионально, важно регулярно делать перерывы.

Это набор определенных правил, которые устанавливают точные параметры для совершения сделки. Такая методология учитывает время входа и выхода, сроки удержания позиции, анализ рисков, графиков, индикаторов, настроения на рынке и прочие факторы. Разбивка по видам обеспечивает структуру и последовательность действий во время работы на бирже, что крайне важно при большом количестве техник и приемов. Успешного трейдера отличают не только живой ум и знания, но и ответственность вместе с устойчивой психикой.

Существует несколько типов таймфреймов дневной торговли на выбор. Выберите временные рамки, соответствующие вашей доступности, чтобы вы могли ознакомиться с тем, как она меняется. Если взять даже простую торговую стратегию, то каждый участник будет отрабатывать  ее по-своему. Здесь учитываются внутренние подходы, например, фильтрация сделок. Допустим, поставили плотность на трех инструментах, и тут один участник теряется, не знает что делать, а другой участник этот инструмент торговал чаще, лучше его понимает и отрабатывает ситуацию.

Трейдер осуществляет дискреционную торговлю, и она требует большой дисциплины, поскольку у трейдеров может возникнуть соблазн отклониться от стратегии. На приведенном выше графике три зеленые линии представляют индикатор Bollinger Bands. Прямоугольники золотистого цвета представляют периоды времени, когда полосы Боллинджера сокращаются. В большинстве случаев ценовое действие рынка действительно двигалось в боковом диапазоне, но в течение разного промежутка времени.

Индикаторы — это математические формулы, которые прогнозируют изменение цены на основе ее предыдущих значений. Индикаторы накладываются на графики для более наглядного отображения ситуации на рынке. Расскажем о принципах разработки и об использовании на различных рынках и финансовых инструментах. Ретестирование включает в себя анализ того, как ваша торговая стратегия работала бы в прошлом, когда она была бы успешной и, что, возможно, более важно, когда она не была бы успешной.

Стратегии, которые полагаются на технические индикаторы, как правило, фокусируются на колебаниях рынка и его движении. О торговой стратегии говорят, когда применяется несколько ТС одновременно, либо если торговая система четко не формализована. Также употреблять термин «стратегия» уместно при инвестициях.

Они влияют на успешность и соответствие выбранной стратегии трейдинговым целям. Суть стратегии пересечения скользящих средних заключается в следующем. Когда короткий срок скользящей (для примера, пусть будет 50-дневный) пересекает длинный срок скользящей (условно, 200-дневный) снизу вверх – это может считаться сигналом на покупку.

Свечные паттерны указывают на дно, вершину, продолжение и разворот тренда. Поэтому анализ японских свечей в торговой стратегии тоже помогает определить направление цены. На график цены акции AAPL (дневной период) добавлены два индикатора профиля рынка, которые показывают дельту горизонтальных объемов, т.е. В точке 1 индикатор определил наличие экстремального объема продаж. Этот факт дает шанс предполагать, что на данном уровне многие трейдеры воспользовались услугой брокеров и открыли short позиции с плечом, ожидая понижения цены. Однако цена выходит из бокового движения резко вверх на 23% начиная от точки 1.

Особое внимание нужно уделить активам выбранной компании и изучению балансового отчета. Риски такой стратегии ниже средних, но она требует большого количества времени на управление капиталом. Это одна из самых сложных торговых стратегий, в которой точно стоит разобраться. Она заключается в том, чтобы одновременно торговать двумя ценными бумагами, связанными между собой.

Главное – чтобы эти правила были четко сформулированы и обязательно выполнялись, потому что каждый сигнал торговой системы может принести прибыль, а его невыполнение лишает её и  возможно навсегда. Важно еще до захода в сделку определить, когда следует выйти из позиции, чтобы зафиксировать максимальную прибыль либо не потерять больше, чем позволяет ваша стратегия. Также, не стоит забывать про стоп-лосс, который поможет защититься от непредвиденных убытков, в случае если ваша торговая система даст сбой.

Когда прямо на ходу начинаешь пробовать, открываешь позиции и смотришь «как пойдет». Посмотреть подробное описание и примеры торговли по этой стратегии вы можете на бесплатном вебинаре SDG Trade, который провел профессиональный трейдер на NYSE, Сергей Коломиец. На занятии Сергей, на примере одной из своих стратегий, прошелся по каждому пункту, показал описание и рассказал о нюансах. Если вы новичок – на выходе вы уже будете иметь понятный алгоритм действий. Определение размера сделки и управление рисками очень важны. Вы не хотите слишком сильно рисковать в каждой сделке, поскольку вполне вероятно, что в какой-то момент вашей торговой карьеры у вас будет череда последовательных проигрышей.

С начала года стоимость BTC увеличилась почти на 10%, до 46,5 тысячи долларов. ETF на основе фьючерсов Криптовалютные ETF дают инвесторам доступ только к фьючерсным контрактам на биткоин, а не к самой криптовалюте. Спотовые ETF на биткоин же инвестируют напрямую в биткоин, что сильнее влияет на его стоимость. Представители регулятора часто выступают с критикой нетрадиционного финансового рынка. Но тогда SEC отклонила их заявку — и с тех пор год за годом отвечала отказом на аналогичные предложения.

Что такое криптовалютный ETF и как он повлияет на рынок

Тогда мировая общественность только узнавала о существовании диковинных «денег из воздуха», которые можно «печатать» на компьютере у себя дома. А власти стран, тем более финансовые регуляторы, к новому и совершенно неизученному явлению относились крайне скептически. Криптокомьюнити ожидает, что регуляторы сдадутся и в ближайшие год-два мы увидим биткоин-ETF. Тогда приток средств новых инвесторов, умноженный на халвинг биткоина, может запампить цену. Инвестирование в криптовалютные ETF и фонды лучше рассматривать как долгосрочную стратегию.

Что такое биткоин-ETF. Как он работает и как влияет на рынок криптовалют

Безусловно, колебания будут, но можно ожидать снижения волатильности на рынке. Фонды на основе Ethereum закрыли четырехнедельную серию чистого оттока общим количеством более $151 млн. Это самый продолжительный негативный период для обоих видов криптовалютных ETF с моменты их запуска в январе и июле соответственно.

• Эти инструменты облегчают доступ к криптовалютам и делают их более привлекательными для широкого круга инвесторов.
• Именно эта судебная тяжба в итоге привела к тому, что в январе этого года были выданы первые в США лицензии на работу спотовых ETF с биткойном.
• Однако модель выкупа в натуральной форме стала предметом беспокойства регуляторов и камнем преткновения в переговорах между компаниями-эмитентами и SEC в конце 2023 года.
• По словам аналитика Джима Бьянко из Bianco Research в X, такой размер сделок может быть обусловлен тем, что около 85% активности в этих фондах приходится на частные счета, а не торговые организации.

ETF (exchange-traded fund) – это фонд, который торгуется на бирже.

Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review. Для консервативных инвесторов крипта – синоним к слову скам, но вот одобренный ETF – привычный инструмент. Крупнейший фонд, который инвестирует 100% средств непосредственно в BTC.

Такие фонды могут предлагать смешанные пакеты криптовалют, акций и облигаций, что позволяет смягчить колебания рыночных цен в рамках одной инвестиции. Маркет-мейкеры играют важнейшую роль в обеспечении того, чтобы цена акций ETF была как можно ближе к реальной рыночной стоимости биткоина. Для этого они торгуют акциями ETF по отношению к спотовому BTC, получая прибыль от спреда. Этот механизм жизненно важен для поддержания актуальности и эффективности ETF на рынке. Купленную криптовалюту можно хранить либо на бирже, либо в цифровом кошельке. Существуют разные типы кошельков, каждый из них имеет собственные преимущества, технические требования и уровень безопасности.

На текущий момент проходит первый этап предварительной продажи, поэтому монету BTCETF можно приобрести с максимальной скидкой за $0,005. Всего запланировано 10 этапов, а значит 10 повышений стоимости актива до листинга на биржах. Провайдер также отвечает за разработку ETF с возможностью отслеживания цены криптоактивов. Они также определяют, сколько акций они создадут, как они будут распространяться и как их можно приобрести.

При этом чистый приток средств инвесторов в эфирные фонды составил скромные $106,6 млн. По оценке Bitget, запуск спотовых фондов на ETH способен привлечь в первые недели $1–4 млрд инвестиций. Спотовые ETF дают инвесторам возможность попасть на рынок биткоина, избегая необходимости хранения самой криптовалюты. Это уменьшает риски, связанные с хранением цифровых активов, и делает инвестиции в биткоин более доступными и безопасными для широкого круга инвесторов. ETF (exchange traded fund) — это биржевой инвестиционный фонд, который формирует портфель активов и позволяет инвесторам их приобрести, фактически не владея ими.

Поэтому важно выбирать фонды, которые принимают меры для защиты своих активов и минимизации технологических рисков. Даже если вы инвестируете в диверсифицированный фонд, стоимость ваших инвестиций может значительно колебаться. Это может привести к значительным убыткам, особенно в краткосрочной перспективе.

Котируется на ведущей платформе – NYSE Arca Нью-Йоркской фондовой биржи. Высокий уровень активов под управлением благодаря краткосрочному отказу от комиссий, пока фонд не достигнет 1 млрд долл. К лучшим биткоин-фондам отнесены лидеры по размеру активов под управлением и комиссий за управление. Совершить покупку можно через онлайн-брокеров, например, Interactivebrokers.com, Robinhood.com и другие. Модель ETF упрощает процесс, что особенно полезно для новичков, или тех, кто сомневается в необходимости покупки биткоинов напрямую.

В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила несколько ETF, которые позволяют инвестировать во фьючерсы на биткоин, однако годами отказывалась разрешать запуск спотовых ETF. Ведомство придерживалось позиции, что спотовый рынок биткоина в значительной степени подвержен рыночным манипуляциям. Смягчение политики комиссии и дальше будет влиять на стоимость криптоактива.

Регулятор одобрил 11 заявок от крупнейших игроков американского финансового сектора, включая BlackRock, Invesco и Fidelity, которым позволили их запустить. На крипторынок пришло совсем мало «новых» денег, пишет эксперт, которые не оправдали всей шумихи вокруг крипто-ETF. Хотя он допускает, что такие инструменты могут быть широко приняты на рынке в будущем, пока этого не случилось. За два дня до одобрения глава SEC Гэри Генслер в очередной раз предупредил о волатильной природе криптоактивов.

Это позволяет инвесторам легко покупать и продавать доли на бирже в реальном времени по текущим рыночным ценам. Все криптоинвесторы мира ожидают, когда же американские власти одобрят запуск спотовых биржевых фондов на биткоин (ETF). Узнаем, как эти фонды работают, как вложить в них средства и главное — как на них зарабатывать.

По словам Бертолино, биткоин — это «актив на предъявителя с высоколиквидным спотовым рынком 24 часа 7 дней в неделю». Запуск первого инвестфонда на базе биткоин-фьючерсов подчеркивает значительный рост индустрии ETF, сказал CNBC генеральный директор Roundhill Investments Уилл Херши. Это ставит его первый день намного впереди фаворитов розничных ETF, таких как BUZZ и ARKX, по сравнению с их соответствующими днями запуска в начале этого года», — сказал Херши. Американские биржевые фонды (ETF) на основе биткоина зафиксировали серию чистого оттока капитала (поступления за вычетом оттока) из восьми дней подряд общим размером $983 млн. За предыдущую торговую неделю чистый отток составил более $709 млн, по данным сервиса Sosovalue на 9 сентября.

И в последующие годы SEC продолжала отказывать в регистрации спотового ETF на биткоин. Ситуация изменилась летом прошлого года, когда американский суд признал незаконным отказ на регистрацию ETF компании Grayscale. После этого стало понятно, что запуск ETF на криптовалюту — лишь вопрос времени. Вступление BlackRock в гонку за первый ETF на биткоин в июне 2023 года стало знаковым событием для криптоиндустрии.

Как и традиционные ETF они торгуются на фондовых биржах, отслеживая цены на криптомонеты. Учитывая, что Биткоин является самой крупной, ликвидной и известной криптовалютой, большинство крипто-ETF отслеживают эту монету. Фьючерсный ETF — это фонд, отслеживающий стоимость криптовалюты, которую можно купить или продать в зависимости от условий контракта. Однако при покупке или продаже фьючерсов вы не владеете базовым криптоактивом, то есть непосредственно биткоином, или любой другой криптовалютой, для которой существует фьючерсный фонд.

Криптовалютные ETF и фонды предлагают инвесторам возможность получить доступ к рынку криптовалют через традиционные инвестиционные механизмы. Это особенно привлекательно для тех, кто не хочет сталкиваться с техническими сложностями, связанными с покупкой и хранением криптовалют. Вместо этого они могут просто купить акции фонда через своего брокера, как и любые другие акции. В отличие от этого, фьючерсные ETF базируются на фьючерсных контрактах, где инвесторы делают ставки на будущую цену биткоина. Это создает дополнительные финансовые инструменты и риски, связанные с колебаниями цен в будущем. Уникальность биткоин-ETF заключается в том, что они стремятся отслеживать цену биткоина.